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F606CCD - Cadastro de Contratos Derivativos

Nesta tela é feito o cadastro dos contratos derivativos. Mais detalhes podem ser consultados na Rotina de Contratos Derivativos.

Campos

Filial
Selecione a filial para o contrato derivativo.

Número Contrato
Informe o código que identifica o contrato cadastrado.

Guia Cadastro

Nesta guia informe os dados do contrato derivativo.

Produto bancário
Selecione o produto bancário que corresponde à classificação do derivativo.

Número do contato substituto
Quando o Produto bancário for referente ao Swap, este campo fica habilitado para que seja feito o vínculo do contrato derivativo com o contrato de aplicação que foi cadastrado na tela Cadastro Contrato da Aplicação e Financiamento (F606CCR), e que está vinculado ao contrato de origem.

Notas

Quando este campo estiver preenchido:

os campos Data da Operação, Vencimento do Contrato, Fornecedor, Moeda, Valor da Cotação Base, Valor do Contrato são bloqueados e preenchidos automaticamente com os dados do contrato substituto informado;
os campos Transação de Entrada do Título e Tipo de Título do Contrato ficam bloqueados e sem preenchimento, pois contratos Swap não geram título a pagar para o contrato;
se o campo Transação Baixa Títulos Contrato Original Derivativos Swap, da guia Pagar 3 da tela Parâmetros da Filial para Contas a Pagar (F070FPA), não estiver preenchido, uma mensagem é exibida exigindo que o campo esteja informado.

Na tela Cadastro Contrato da Aplicação e Financiamento (F606CCR), é necessário que o campo Número Contrato Origem Swap esteja preenchido indicando qual contrato pode ser utilizado para realizar o Swap.

Vencimento do contrato
Defina a data em que o contrato cadastrado irá vencer.

Disponível para negociação antes do vencimento
Defina se o contrato derivativo poderá ser negociado antes do seu vencimento.

Gerar Título a Pagar ao Fornecedor
Permite definir se haverá geração de título a pagar ao Fornecedor na liquidação do contrato.
Esse campo ficará desabilitado e em branco quando o contrato derivativo possuir o Produto Bancário igual a 9-Mercado Swap.

Valor da Cotação Base
Defina o valor base da cotação da moeda para o contrato derivativo.
Quando o tipo de contrato for V - Venda, o valor informado na cotação será gravado no título do contas a receber como a cotação de emissão. Caso não for informado um valor da cotação base, o título receberá, para a cotação de emissão, a cotação da moeda no período.

Valor do contrato
Informe o valor do contrato derivativo. O valor deve ser lançado na mesma moeda da empresa, em geral é R$ (Real).

Tipo de Contrato
Defina se o contrato derivativo é de "C - Compra" ou "V - Venda", quando ele for do Mercado de Opções. Se o campo estiver com "C - Compra", os campos Transação de Entrada Título do Contrato e Tipo de Título do Contrato filtram apenas os registros das contas a pagar da filial (F070FPA), do contrário, eles filtram os registros das contas a receber que estão parametrizados na tela Parâmetros da Filial para Contas a Receber (F070FRE). Ao modificar o valor do campo, a transação padrão de entrada manual das contas a pagar ou a receber é sugerida.

Transação de Entrada Título do Contrato
Selecione a transação utilizada na entrada do título no sistema, sendo sugerida e a transação padrão das contas a pagar para filial, dos módulos CPP e CPE. Ao cadastrar um contrato derivativo do mercado de Opções, com o Tipo de Contrato igual a "V - Venda", são filtradas as transações das contas a receber, dos módulos CRE e CRP. Por padrão, a transação informada no campo Transação Padrão Recebimento Ajuste Derivativos, da tela Parâmetros da Filial para Contas a Receber (F070FRE), é sugerida.

Tipo de Título do Contrato
Defina o tipo do título do contrato.

Conta Interna
Quando o tipo do contrato derivativo for Mercado Futuro, informe a conta interna que deve ser utilizada para receber os movimentos na tesouraria criados pelo processamento das atualizações diárias.

Fornecedor do Título Ctas Pagar
Quando o tipo do contrato derivativo for NDF, indique o fornecedor do título a pagar que está relacionado a uma nota fiscal.

Série NF Ctas Pagar
Quando o tipo do contrato derivativo for NDF, indique a série da nota fiscal que será integrada com o contrato derivativo.

Número NF Ctas Pagar
Quando o tipo do contrato derivativo for NDF, informe o número da nota fiscal que será integrada com o contrato derivativo. Neste caso, são apresentadas para seleção somente as notas fiscais referentes ao fornecedor e série informados anteriormente.

Tipo de Título Ctas Pagar
Quando o tipo do contrato derivativo for NDF, indique qual o tipo do título ligado à nota fiscal.

Número do Título Ctas Pagar
Quando o tipo do contrato derivativo for NDF, indique qual o número do título que será integrado com o contrato derivativo. São apresentados para seleção apenas os títulos vinculados à nota fiscal informada acima.

Garantia/Prêmio

A garantia pode ser informada para todos os contratos derivativos, porém, quando o contrato for do mercado de opções, os campos abaixo são de preenchimento obrigatório.

Valor da Garantia
Informe o valor de garantia do contrato derivativo. Apenas quando este campo for preenchido os demais abaixo dele serão habilitados.

Opção de Pagamento da Garantia
Informe qual a opção de pagamento para a garantia, podendo ser "1 - Tesouraria", "2 - Preparação Pagamento Eletrônico" ou "3 - Remessa Pagamento Eletrônico".

Transação de Entrada do Título da Garantia
Selecione a transação utilizada na entrada do título de garantia no sistema. O sistema sugere a transação padrão das contas a pagar para filial.

Tipo de Título da Garantia
Defina o tipo do título de garantia do contrato.

Conta da Garantia
Este campo fica habilitado apenas quando as opções "1 - Tesouraria" ou "3 - Remessa Pagamento Eletrônico" estão informadas no campo Opção Pagamento Garantia. Nele, informe a conta interna do título de garantia do contrato derivativo.

Transação na Tesouraria
Este campo fica habilitado apenas quando as opções "1 - Tesouraria" ou "3 - Remessa Pagamento Eletrônico" estão informadas no campo Opção Pagamento Garantia. Nele, informe a transação da tesouraria para o título de garantia do contrato derivativo.

Data de Liberação
Este campo fica habilitado apenas quando as opções "1 - Tesouraria" ou "3 - Remessa Pagamento Eletrônico" estão informadas no campo Opção Pagamento Garantia. Nele, informe a data de liberação para o título de garantia do contrato derivativo.

Portador
Este campo fica habilitado apenas quando as opções "2 - Preparação Pagamento Eletrônico" ou "3 - Remessa Pagamento Eletrônico" estão informadas no campo Opção Pagamento Garantia. Nele, informe o portador do titulo do contrato derivativo.

Data Baixa
Informe a data da baixa do título da garantia.

Transação Baixa
Informe a transação de baixa utilizada para o título de garantia.

Notas

Ao fechar o contrato derivativo, um título é gerado nas contas a pagar com o valor da garantia, de acordo com valor do campo Valor Garantia. Neste título, a data de emissão será a data de operação do contrato, a transação será de acordo com a transação informada para a garantia e a data de vencimento igual a do contrato. O tipo do título será conforme o título definido para a garantia. De acordo com a opção de pagamento da garantia a respectiva dele do sistema será aberta para que o pagamento do título seja realizado.

Se o campo Tipo de Contrato estiver preenchido com "V - Venda", um título nas contas a receber é gerado para o cliente ligado a fornecedor do contrato. A data do contrato é utilizada como data de entrada e emissão do título a receber. Da mesma forma, a data de vencimento do contrato é usada como data de vencimento e data de provável pagamento do título a receber. A transação informada no campo Transação de Entrada do Título do Contrato será a transação do título a receber, como também o Tipo de Título do Contrato será o tipo do título a receber. O número do contrato irá definir o número do título a receber, com a seguinte máscara: "D/<número contrato>". Exemplos: "D/123", "D/55555". E, o valor do título a receber será correspondente ao valor do contrato.

Caso ocorra algum erro no processamento das telas de pagamento ou ele for cancelado, o fechamento do contrato é cancelado e os títulos gerados são excluídos.

Ao reabilitar o contrato, o título de garantia será excluído. Se não for possível excluí-lo, uma mensagem será exibida com o motivo e a reabilitação será cancelada.

Botões

Prod. Bancário
Este botão acessa a tela Produtos Bancário - Produtos (F606PBC), possibilitando cadastrar ou consultar o produto bancário.

Tipo Produto
Este botão acessa a tela Tipo de produto bancário (F606TPB), possibilitando cadastrar ou consultar o tipo de produto bancário.

Liquidação
Este botão apenas fica habilitado quando a situação do contrato derivativo for "F - Fechado" ou "L - Liquidado". Ele acessa a tela Liquidação de Contratos Derivativos (F606LCD), possibilitando a liquidação do contrato derivativo.

Atualização Diária
Este botão fica disponível quando o contrato derivativo for do Mercado Futuro. Ele acessa a tela Atualização Diária - Derivativos Futuros (F606ADF). Ao reabilitar um contrato do Mercado Futuro, as atualizações diárias são excluídas e a última provisão da atualização é removida da tesouraria.

Anexos
Acessa a tela Controle de Anexos (F000ANX) com permissões para manipular os anexos referentes ao contrato.

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
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